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シストレ24のQuickShiftの通貨ペアは22種類、おススメの運用は?

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インヴァスト証券が提供するシストレ24で選択できる人気ストラテジーであるQuickShiftの通貨ペアは現在(2020年1月)22種類あります。

本記事では、QuickShiftの運用を22種類の通貨ペア全てで行うメリットとデメリット、改善策について解説していきます。

22種類の通貨ペア全てを運用するメリット

全ての通貨ペアを運用する最大のメリットは、リスク分散が可能ということです。

投資は通常、ポートフォリオ(金融資産の組み合わせ)を組んでリスクを分散することが良いとされています。

この理由は、どのような投資でもリスクが存在するため、それを様々な投資で打ち消しあって安定的に収益を伸ばすといった作戦が良いとされているからです。

そして、FXのシステムトレードのリスクとしては、システムが得意とする相場、苦手な相場があることから、一つのシステムのみの運用では苦手な相場が続いたときに、大きな損失となりやすいことです。

相場は様々な外的要因の影響を受けることから、QuickShiftで運用する通貨ペアを多数にしておくことで、通貨毎に生じる外的要因(たとえばブレクジットであればユーロやポンド中心に影響を受ける)のリスクを分散することが可能と考えられます。

あるいは、通貨によってレンジ相場やトレンド相場の継続性が異なることから、多数の通貨ペアを保有することで、ある通貨ペアはQuickShiftが苦手とする相場になっていたとしても、別の通貨ペアではQuickShiftが得意とする相場となることがあり、それによって損失を打ち消すことが出来る場合があります。

22種類の通貨ペア全てを運用するデメリット

一方でQuickShiftで全ての通貨ペアを運用するデメリットも存在します。

それは、QuickShiftの特性上、通貨ペア同士で矛盾する方向にあまりポジションを持たないということです。

例えばEUR/USDを買いポジションで持っていたとします。

これはユーロ高、ドル安を予想していることになります。

その時にUSD/JPYを買いポジションで持つと、ドル高、円安を予想することになり、また、EUR/JPYを売りポジションで持つと、ユーロ安、円高を予想することになります。

これを合算して考えると、ある通貨ではドル高、別の通貨ではドル安を予想しており、ユーロや円でも同様のことが生じています。

これが通貨ペア同士で矛盾する方向にポジションを持っている状態で、この状態はどちらに相場が動いてもあまり利益も損失も生まれない状態で、考え方によってはリスクヘッジされている状態です。

QuickShiftはこのようなポジションの取り方をしないため、多くの通貨ペアが同じ時期に利益をとり、同じ時期に損失を抱えることによくなります。

よって、QuickShiftで多数通貨を同時運用することで、リスクを分散しているという考え方は少し甘いということです。

しかし、メリットの部分で解説したとおり、1つの通貨ペアで運用する場合よりはリスク分散されていると思われます。

QuickShiftのおススメ運用法は?

私は今、QuickShiftの全通貨運用を始めて2年が経過しますが、今のところ両年ともプラスで終えることが出来ました。

それぞれの結果については、こちらの記事をご参照ください。

FX自動売買シストレ24のストラテジー「QuickShift」の2019年運用実績をブログで公開!

2018年FX運用結果

なので、やはり一つのおススメのQuickShift運用方法は全通貨運用です。

上述したようにデメリットは存在するものの、2年間プラスで終えることが出来た実績がありますので、引き続きおススメしていきたいと考えています。

また、さらにおススメの運用方法として、スワップ差の低い通貨ペアの運用のみを実施するという方法です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらの図は、QuickShift全通貨の稼働以来の成績を示したものです。

こちらを確認すると、勝率はほとんど各通貨で同じ値(40~50%)となっています。

一方で、損益額が明らかに低いもの(損失が大きいもの)が存在し、QuickShiftと相性が悪い通貨ペアがあることが分かります。

こちらを分析したところ、スワップ差の大きい通貨ペアの成績が低いことが分かりました。

NZDやAUD、CADはスワップポイントの大きい通貨で、損益がマイナスになっているものが多いことが図から分かりますね。

CHFは昔はスワップポイントが高かったため、その時の成績が足を引っ張っている可能性があります。

この理由としては、QuickShiftは長期でポジションを持つことが多く、その際にマイナスのスワップポイントの影響を顕著に受けやすいためであると考えております。

以上の理由から、2つ目のQuickShiftのおススメの運用方法は、スワップ差の低い通貨ペアのみ運用する方法です。

まとめ

本記事を纏めますと以下の通りです。

・全ての通貨ペアを運用する最大のメリットは、リスク分散が可能
・全ての通貨ペアを運用するデメリットは、通貨ペア同士で矛盾する方向にあまりポジションを持たないためリスク分散が甘い
・QuickShiftおススメの運用方法は、全通貨運用かスワップ差の低い通貨ペアのみ運用

以上、引き続きQuickShiftの運用実績について検証していきたいと思います。

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