インヴァスト証券が提供するFX自動売買システムのシストレ24では、QuickShiftというストラテジーを選択可能です。
このQuickShiftというストラテジーは、長年の運用で安定的に利益を出しており、QuickShiftの全通貨ペアを運用した場合、過去9年間で7年がプラスであり、累計で5万pips以上出しているという凄まじい成績です。
QuickShiftやシストレ24について、詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
当ブログでは、毎月QuickShiftの運用結果を報告していますが、「QuickShift」を全通貨ペア運用した2019年の年間運用実績を公開します。
2019年QuickShift運用結果
まず私はシストレ24で22種類の通貨ペアでQuickShiftを運用しており、その内訳は下記の通りです。
これは、2020年1月25日に過去一年間のQuickShiftの成績を集計したものですが、通貨ペアによって成績がかなり異なることが分かります。
年によって各通貨の値動きがかなり変わりますので、多くの通貨を同時に運用する方が、リスクヘッジになると考え、現在は全通貨で運用しています。
こちらは、ミラートレーダーで2019年の損益を計算したグラフとなっています。
取引ロットは1ロット5 k（シストレ24の最低ロット,5000通貨）で運用しており、口座には約1,000,000円程度預けて運用しています。
図を見ていただくと、損益pipsは1,892.9のプラス、損益額は147,192円の利益となっています。
1つ目の集計図と値が異なるのは、期間が微妙に異なるためです（1枚目は2020年1月25日から過去1年間、2枚目は私が実際に運用した2019年1月1日～12月31日までの成績）。
この値を見ると、QuickShiftの全通貨ペア運用は、2019年もかなり成績が良いことが分かります。
しかし、実はこの値はスワップや手数料を考慮しておらず、実際の2019年の1年間の収支は12,892円プラスでした。
これは、スワップポイントが13万円近くマイナスだったためです。
どうしてもQuickShiftは1回の利益額が大きい分、ポジションを長期保有する傾向があるため、スワップポイントには注意が必要ですね。
2019年は利益額がやや低いものの、2018年はスワップポイントを考慮しても16万円以上の利益があり、2年連続でプラスで終えることが出来ましたので、2020年も引き続きQuickShiftを運用していこうと考えています。
2020年の運用について
2019年は約1万3000円の利益という結果であり、口座残高の約100万円から考えると利率は年利1%程度となりました。
少し物足りない感じですが、マイナスにはならなかったということで、2020年も引き続きQuickShiftの全通貨運用を続けていこうと思います。
しかし、成績があまり奮わなくなってきた場合、ポートフォリオの改善が必要と考えます。
こちらは、システム稼働以来の各通貨ペアのQuickShiftの成績です。
これを見ると、勝率は多少違いはあるものの、どの通貨も概ね40%から50%の間でした。
一方で、損益額は通貨によって大きく変わっており、通貨によってQuickShiftの相性があることが分かります。
恐らくスワップポイントの高い通貨は、売りポジションを持った際のマイナスが大きく成績が全体的に良くないと推測しています。
NZDやAUD、CADはスワップポイントの大きい通貨で、損益がマイナスになっているものが多いことが図から分かりますね。
CHFは昔はスワップポイントが高かったため、その時の成績が足を引っ張っている可能性があります。
ですので、稼働以来の成績で利益がマイナスとなっている通貨は、今後運用を停止する可能性があります。
運用を停止する場合は、当ブログでも報告いたしますので引き続きチェックの程よろしくお願いいたします。
まとめ
当記事を纏めますと、以下の通りです。
・2019年もQuickShift全通貨ペア運用は利益を上げることが出来た
・取引利益は大きくプラスであるが、スワップポイントのマイナスが大きいことが判明した
・2020年も引き続き全通貨運用を行うが、成績次第では稼働以来マイナスの通貨ペアの運用停止を検討する
以上、今後もQuickShiftの運用結果を報告いたします。